А стохастични процес, Х ( t), със свойства, които не се променят във времето или пространството. Това означава, че на пределното разпределението на variate (нейната средна, дисперсии и подобни характеристики) са време независими. Освен това, съвместното разпределение на стойностите на процеса в две (или повече) пъти, Х ( t) и Х ( s), само може да зависи от разликата (и време), t − s.