首页 > Term: Model value at risk (VaR)
Model value at risk (VaR)
Postup pro odhad pravděpodobnosti portfolia ztráty přesahující některé zadané podíl na základě statistické analýzy historických cen tržních trendů, korelace a volatilita.
0
创建者
- Nadezda
- 100% positive feedback