首页 > Term: Mudel väärtus-at-riski (VaR)
Mudel väärtus-at-riski (VaR)
Üle mõned portfelli kahju tõenäosuse hindamiseks sätestatud osa ajaloolise turuhinnadünaamika, veeslahustuvuse ja volatilities statistilise analüüsi põhjal.
0
创建者
- M Pütsep
-
(V.I.P) 61104 分数 - 100% positive feedback
