首页 > Term: Nilai-at-risk model (VaR)
Nilai-at-risk model (VaR)
Prosedur untuk memperkirakan kemungkinan kerugian portofolio melebihi beberapa proporsi yang ditentukan berdasarkan analisis statistik tren harga pasar historis, korelasi, dan volatilitas.
0
创建者
- zoellucky
-
(V.I.P) 60945 分数 - 100% positive feedback
(Indonesia)
