これにより投資家は、単純にポートフォリオの期待収益の分散が低下することを期待して別の資産の数の投資戦略。対照的に、数学的なプログラミングが可能な限り最高の投資ウェイトを選択するために使用することができます。関連：マーコウィッツの多様化。