首页 > Term: Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Procedury oszacowania prawdopodobieństwa portfela strat przekraczających niektóre określonej proporcji na podstawie statystycznej analizy tendencji cenowych na rynku historycznych, korelacji i volatilities.
0
创建者
- gabriel.nowicki
- 100% positive feedback